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>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-261021
上传日期:   2026/10/21 大小:   4508KB
格式:   pdf  共10页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)MA7O1合约昨日收盘价3157元,相较前日收盘下跌22元,下跌0.69%,成交量2146070手,较前日增加182598手,持仓量860774手,较前日增加21094手
  (2)MA(甲醇期权》隐含波动率维持在均值0.3993上方水平波动
  (3)MA期权持仓量PCR收报于1.77,位于近一年来的84.90%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3950,支撑位为3000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略∶构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_MA2701C3000和S_MA2701C3400
  (2)波动性策略:无
 
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