>> 五矿期货-黑色期权早报-261021
| 上传日期： |
2026/10/21 |
大小： |
6393KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)FG701合约昨日收盘价846元，相较前日收盘下跌17元，下跌1.96%，成交量1014570手，较前日增加134069手，持仓量1611350手，较前日增加92017手
(2） FG(玻德期权〉隐含波动牢维持在均值0.3321上方水平波动
(3）FG期权持仓量PCR收报于0.4628，位于近一年来的68.16%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1480，支撑位为800。
期权第略建议
1)方向性策略;无
(2）波动性策略∶构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如:B_FG2701C900，B_FG2701P840
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