>> 五矿期货-油品期权早报-261021
| 上传日期： |
2026/10/21 |
大小： |
2573KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1）pg2611合约昨日收盘价7306元，相较前日收盘下跌112元，下跌1.50%，成交量109382手，较前日减少7663手，持仓量57924手，较前日减少7267手
(2）PG (液化气期权)隐含波动率维持在均值0.4174上方水平波动
(3 PG期权持仓量PCR收报于1.1672，位于近一年来的87.76%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PG期权标的压力位为8000，支撑位为7000.
期权策略建议
(1)方向性策略︰构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如︰B_PG2611C7000，S_PG2611C7500
(2）波动性策略:无
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