>> 五矿期货-聚酯期权早报-261020
| 上传日期： |
2026/10/20 |
大小： |
4558KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)eg2611合约昨日收盘价4976元，相较前日收盘下跌231元，下跌4.43%，成交量992117手，较前日减少92185手，持仓量244129手，较前日增加5389手
(2)EG（乙二醇期权）隐含波动率维持在均值0.3616上方水平波动
(3）EG期权持仓量PCR收报于0.9744，位于近一年来的65.31%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6300，支撑位为4500。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EG2607P14800，S_EG2607P15300
(2）波动性策略：无
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