>> 五矿期货-油脂期权早报-261020
| 上传日期： |
2026/10/20 |
大小： |
3752KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）OI701合约昨日收盘价10305元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.05%，成交量216141手，较前日减少32046手，持仓量348641手，较前日减少2554手
(2）Ol（菜籽油期权）隐含波动率维持在均值0.1941上方水平波动
(3）OI期权持仓量PCR收报于1.2727，位于近一年来的83.67%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，O期权标的压力位为11400，支撑位为9800。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_O12701C10600，S_O2701P9700
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