>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-261020
| 上传日期： |
2026/10/20 |
大小： |
3691KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) MA701合约昨日收盘价3143元，相较前日收盘下跌44元，下跌1.38%，成交量1963470手，较前日增加1562960手，持仓量839680手，较前日增加27138手
(2)MA(甲醇期权）隐含波动率维持在均值0.3985上方水平波动
(3)MA期权持仓量PCR收报于1.8338，位于近—年来的86.12%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3950，支撑位为3000,
期权策略建议
( 1)方向性策略:构建石涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_MA2701C3000和S_MA2701C3400
(2)波动性策略:无
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