>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-261019
| 上传日期： |
2026/10/19 |
大小： |
2540KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)br2611合约昨日收盘价16085元，相较前日收盘上涨315元，上涨1.99%，成交量180403手，较前日增加53934手，持仓量28699手，较前日减少2501手
(2)BR（合成橡胶期权》隐含波动率维持在均值0.3820上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.6906，位于近一年来的26.94%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18200，支撑位为15000.
期权策略建议
(1)方向性策略︰构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2611C15000和S_BR2611C17000
(2)波动性策略:无
|
|
