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>> 国信证券-多因子选股周报:低波因子表现出色,中证1000增强组合年内超额20.79%-261017
上传日期:   2026/10/17 大小:   4748KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益-1.45%,本年超额收益10.35%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.70%,本年超额收益11.88%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.16%,本年超额收益20.79%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益0.21%,本年超额收益1.24%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较好,而单季营收同比增速、预期PEG、单季净利同比增速等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较好,而单季营收同比增速、三个月反转、一年动量等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月波动、一个月换手等因子表现较好,而一年动量、单季营收同比增速、三个月反转等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月换手、一个月波动等因子表现较好,而单季净利同比增速、单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月波动、一个月换手等因子表现较好,而单季营收同比增速、一年动量、单季营利同比增速等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有83只(A、C类算作一只,下同),总规模合计756亿元。中证500指数增强产品共有79只,总规模合计593亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计325亿元。
  中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计419亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.74%,最低-3.41%,中位数-0.49%。最近一月:超额收益最高3.35%,最低-6.59%,中位数-0.04%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高2.75%,最低-1.49%,中位数-0.09%。最近一月:超额收益最高5.68%,最低-2.93%,中位数0.22%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.76%,最低-0.94%,中位数-0.23%。最近一月:超额收益最高3.68%,最低-1.13%,中位数0.51%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.76%,最低-0.94%,中位数-0.23%。最近一月:超额收益最高3.26%,最低-6.11%,中位数-0.11%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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