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>> 国信证券-多因子选股周报:低波因子表现出色,四大指增组合本周均跑赢基准-261010
上传日期:   2026/10/10 大小:   4791KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益0.54%,本年超额收益12.30%。
  中证500指数增强组合本周超额收益0.07%,本年超额收益13.55%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.48%,本年超额收益22.06%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益1.32%,本年超额收益1.09%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月换手、一个月波动等因子表现较好,而三个月反转、预期净利润环比、标准化预期外收入等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,EPTTM、一个月波动、三个月换手等因子表现较好,而三个月反转、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较好,而三个月反转、标准化预期外收入、特异度等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,一个月换手、一个月波动、三个月波动等因子表现较好,而标准化预期外收入、一年动量、三个月反转等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一个月波动、三个月波动、EPTTM等因子表现较好,而一年动量、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有83只(A、C类算作一只,下同),总规模合计756亿元。中证500指数增强产品共有79只,总规模合计593亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计325亿元。中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计419亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.96%,最低-2.32%,中位数-0.06%。最近一月:超额收益最高3.29%,最低-3.39%,中位数0.50%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高2.45%,最低-1.54%,中位数0.19%。最近一月:超额收益最高3.40%,最低-1.12%,中位数0.74%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.82%,最低-1.27%,中位数-0.08%。最近一月:超额收益最高2.81%,最低-0.63%,中位数0.79%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.82%,最低-1.27%,中位数-0.08%。最近一月:超额收益最高2.33%,最低-2.61%,中位数0.44%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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