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>> 国信证券-多因子选股周报:估值因子表现出色,中证1000增强组合年内超额21.92%-261003
上传日期:   2026/10/3 大小:   4755KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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核心观点
  国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益0.29%,本年超额收益11.84%。
  中证500指数增强组合本周超额收益-0.23%,本年超额收益13.82%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益0.89%,本年超额收益21.92%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益0.91%,本年超额收益-0.17%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,预期BP、BP、EPTTM等因子表现较好,而一年动量、单季ROE、单季净利同比增速等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月反转、三个月换手等因子表现较好,而特异度、一年动量、单季净利同比增速等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月波动、预期BP、一个月波动等因子表现较好,而一年动量、特异度、三个月反转等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,BP、预期BP、三个月波动等因子表现较好,而单季营收同比增速、一年动量、特异度等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较好,而特异度、一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有83只(A、C类算作一只,下同),总规模合计756亿元。中证500指数增强产品共有79只,总规模合计593亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计325亿元。中证A500指数增强产品共有79只,总规模合计419亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.64%,最低-1.90%,中位数-0.01%。最近一月:超额收益最高2.94%,最低-2.54%,中位数0.45%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高2.01%,最低-0.81%,中位数0.02%。最近一月:超额收益最高2.39%,最低-1.00%,中位数0.47%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.50%,最低-0.63%,中位数0.22%。最近一月:超额收益最高2.23%,最低-0.42%,中位数0.67%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.50%,最低-0.63%,中位数0.22%。最近一月:超额收益最高2.36%,最低-2.35%,中位数0.41%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
 
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