>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-261016
| 上传日期： |
2026/10/16 |
大小： |
2171KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）br2611合约昨日收盘价15795元，相较前日收盘下跌305元，下跌1.89%，成交量126469手，较前日减少34659手，持仓量31200手，较前日减少2423手
(2）BR（合成橡胶期权》隐含波动率维持在均值0.3815上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.8281，位于近一年来的48.16%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为17000，支撑位为15000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2611C15000和$_BR2611C17000
(2）波动性策略：无
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