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>> 五矿期货-贵金属期权早报-261012
上传日期:   2026/10/12 大小:   2618KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   李立勤,黄柯涵
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l行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)ag2612合约昨日收盘价14717元,相较前日收盘上涨128元,上涨0.87%,成交量303600手,较前日增加107607手,持仓量290434手,较前日减少4332手
  (2)AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.6179上方水平波动
  (3)AG期权持仓量PCR收报于0.568,位于近一年来的2.45%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为17000,支撑位为14000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略∶构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回归的均值回归收益,如:B_AG2611015300,B_AG261114300
 
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