>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-261009
| 上传日期： |
2026/10/9 |
大小： |
5275KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤，黄柯涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)a2611台约昨日收盘价5293元，相较前日收盘上涨57元，上涨1.08%，成交量228291手，较前日减少4135手，持仓量267571手，较前日减少4444手
(2)A(豆一期权)隐含波动率维持在均值0.1592上方水平波动
(3)A期权持仓量PCR收报于1.2619，位于近—年来的98.37%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5300，支撑位为4800。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_A2611C5000，S_A2611C5600
(2)波动性策略;构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如:S_A2611C5600, S_A2611P5000
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