>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-261014
| 上传日期： |
2026/10/14 |
大小： |
5254KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) a2611合约昨日收盘价5480元，相较前日收盘上涨25元，上涨0.45%，成交量236186手，较前日减少30847手，持仓量214329手，较前日减少33401手
(2)A(豆—期权)隐含波动率维持在均值0.1606上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于1.4419，位于近一年来的99.18%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5600，支撑位为5000。
期权策略建议
(1)方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益如:B_A2611C5000，S_A2611C5600
(2)波动性策略:无
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