>> 五矿期货-新能源期权早报-260929
| 上传日期： |
2026/9/29 |
大小： |
3571KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2701合约昨日收盘价119040元、相较前日收盘下跌7180元，下跌5.68%，成交量250102手，较前日减少38373手，持仓量424087手，较前日减少5315手
(2）LC（碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5467上方水平波动
(3) LC期权持仓量PCR收报于0.539，位于近一年来的8.98%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为150000，支撑位为100000。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如：S_LC2611C130000，S_LC2611P110000
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