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>> 五矿期货-贵金属期权早报-260928
上传日期:   2026/9/28 大小:   2623KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)ag2610合约昨日收盘价15615元,相较前日收盘下跌508元,下跌3.15%,成交量226753手,较前日减少41853手,持仓量73930手,较前日减少26138手
  (2)AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.6167上方水平波动
  (3)AG期权持仓量PCR收报于0.593,位于近一年来的3.67%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为35900,支撑位为13000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略∶构建做空波动率的卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如: S_AG261116700,S_AG2611P14700
 
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