>> 五矿期货-聚酯期权早报-260928
| 上传日期： |
2026/9/28 |
大小： |
5579KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)eg2610合约昨日收盘价5876元。相较前日收盘上涨193元，上涨3.39%，成交量635104手，较前日减少298398手，持仓量89475手，较前日减少29373手
(2)EG(乙二醇期权）隐含波动率维持在均值0.3473上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于1.6595，位于近一年来的92.24%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6000，支撑位为4500。
期权策略建议
(1方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EG2611P15000，S_EG2611P15500
(2）波动性策略：无
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