>> 五矿期货-新能源期权早报-260922
| 上传日期： |
2026/9/22 |
大小： |
3585KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）LC2701合约昨日收盘价132500元，相较前日收盘上涨4040元，上涨3.14%，成交量184646手，较前日减少2212手，持仓量426094手，较前日增加717手
(2）LC（碳酸锂期权）隐含波动率维持在均值0.5456上方水平波动
(3）LC期权持仓量PCR收报于0.6566，位于近一年来的20.00%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为150000，支撑位为100000。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_LC2611C140000，S_LC2611P120000
|
|
