策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-09-11，整体表现最好的三类为CTA时序量价（+9.63%）、中证2000指增（+9.10%）和股票市场中性,量化CTA（+8.13%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-5.13%）、宏观全天候（-1.92%）和CTA混合时序截面（+nan%）。从今年累计收益来看，截至2026-09-11，超额表现最好的三类为中证2000指增（+17.14%）、中证A500指增（+10.32%）和沪深300指增（+7.96%）；表现最差的三类为中证500指增（+2.58%）、量化选股（+3.84%）和中证1000指增（+6.80%）。从今年累计收益来看，截至2026-09-11，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+28.79%）、CTA跨品种套利（+12.83%）和CTA跨期套利（+12.66%）；表现最差的三类为CTA截面多空（+3.01%）、CTA时序量价（+4.29%）和期权偏卖权（-1.17%）。
　　指数增强
　　具体来看，沪深300指增下跌0.51%，中证A500指增下跌0.52%，中证500指增下跌0.76%，量化选股下跌0.95%，中证红利指增下跌0.97%，中证1000指增下跌1.09%，中证2000指增下跌1.83%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-09-11，本周5类指增策略超额收益率为正，具体来看，中证A500指增为0.34%，沪深300指增为0.33%，中证红利指增为0.23%，中证500指增为0.21%，量化选股为0.06%，中证1000指增为-0.01%，中证2000指增为0.56%。从超额业绩分布来看，截至2026-09-11，本周4类指增策略中位数超额收益率为正，今年4类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，偏持有型指增超额当周超额中位数为0.38%，持有型指增超额当周超额中位数为0.33%，偏交易型指增超额当周超额中位数为0.23%，交易型指增超额当周超额中位数为0.20%，偏交易型指增超额今年超额中位数为8.37%，持有型指增超额今年超额中位数为8.10%，偏持有型指增超额今年超额中位数为2.78%，交易型指增超额今年超额中位数为2.25%。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。