>> 五矿期货-聚酯期权早报-260915
| 上传日期： |
2026/9/15 |
大小： |
5573KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)eg2610合约昨日收盘价5842元，相较前日收盘下跌77元，下跌1.30%，成交量1905930手，较前日减少625316手，持仓量291926手，较前日减少4404手
(2)EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.3365上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于2.3626，位于近一年来的97.14%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6600，支撑位为5000。
期权策略建议
(1)方向性策略∶构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2611C5000，S_EG2611C5600
(2)波动性策略:无
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