>> 五矿期货-油品期权早报-260915
| 上传日期： |
2026/9/15 |
大小： |
2594KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)pg2610合约昨日收盘价7058元，相较前日收盘上涨56元，上涨0.79%，成交量202795手，较前日减少38182手，持仓量90398手，较前日减少83手
(2）PG（液化气期权）隐含波动率维持在均值0.3942上方水平波动
(3)PG期权持仓量PCR收报于1.6524，位于近一年来的99.59%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PG期权标的压力位为7200，支撑位为5000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PG2610C6700，S_PG2610C7200
(2）波动性策略：无
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