>> 五矿期货-新能源期权早报-260915
| 上传日期： |
2026/9/15 |
大小： |
3640KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2701合约昨日收盘价132340元，相较前日收盘下跌1620元，下跌1.20%，成交量122565手，较前日减少200117手，持仓量411577手，较前日增加3985手
(2) LC《碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5441上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于0.5952，位于近一年来的15.92%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为150000，支撑位为12000o,
期权策略建议
（1）方向性策略:无
(2）波动性策略∶构建做空波动率的偏空卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益。如:S_LC2611C150000，S_LC2611P124000
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