1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌。北证50下跌5.90%，中证2000下跌1.50%，中证1000下跌1.08%，上证指数下跌1.07%，中证500下跌0.94%，中证800下跌0.86%，沪深300下跌0.83%，深证成指下跌0.34%，创业板指上涨1.08%。
　　从行业来看，通信、建材、国防军工、电子、银行等行业表现居前；综合金融、非银行金融、计算机、医药、食品饮料等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周动量因子、Beta因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为4.61%、3.90%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周单季度营业收入同比增速、240日动量、标准化预期外收入因子表现较好。中证500股票池中，本周60日特异度、240日偏度、标准化预期外收入因子表现较好。中证800股票池中，本周60日特异度、标准化预期外收入、标准化预期外盈利因子表现较好。中证1000股票池中，本周60日特异度、20日特异度、BP因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周240日动量、单季度营业收入同比增速、60日特异度因子表现较好。全市场股票池中，本周240日动量、20日特异度、60日特异度因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.30%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.00%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.12%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为嘉实事件驱动（001416.OF,7.84%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为汇添富绝对收益策略A（000762.OF，0.98%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.91%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.05%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.65%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.29%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.53%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。