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>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260910
上传日期:   2026/9/10 大小:   3727KB
格式:   pdf  共10页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)MA610合约昨日收盘价3411元,相较前日收盘上涨132元,上涨4.02%,成交量3167920手,较前日增加0210927手,持仓量578650手,较前日减少148449手
  (2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3692上方水平波动
  (3)MA期权持仓量PCR收报于2.7224,位于近一年来的98.37%水位,
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3750,支撑位为3000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益
  (2)波动性策略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值。如:B_MA2610P3300和B_MA2610C3500
 
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