>> 五矿期货-油脂期权早报-260910
| 上传日期： |
2026/9/10 |
大小： |
3725KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
标的行情解析及期权因子研究
(1)OI701合约昨日收盘价10395元，相较前日收盘上涨18元，上涨0.17%，成交量285471手，较前日增加25485手，持仓量325302手，较前日增加11621手
(2)OI(菜籽油期权)隐含波动率维持在均值0.1933上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于1.1522，位于近—年来的74.29%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为11400，支撑位为10000。
期权策略建议
(1）方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如: B_0I2611C10000，s_0l12611C10600
(2)波动性策略:无
|
|
