>> 五矿期货-新能源期权早报-260910
| 上传日期： |
2026/9/10 |
大小： |
3675KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) LC2701合约昨日收盘价142000元，相较前日收盘下跌980元,下跌0.68%，成交量148448手，较前日增加27176手、持仓量405436手、较前日增加6860手
(2)LC（碳酸锂期权）隐含波动率维持在均值0.5444上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于0.5938,位于近一年来的16.73%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位。LC期权标的压力位为160000，支撑位为130000。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_LC2611C150000，B_LC2611P136000
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