>> 五矿期货-黑色期权早报-260902
| 上传日期： |
2026/9/2 |
大小： |
5295KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤，黄柯涵 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) FG701合约昨日收盘价969元，相较前日收盘上涨29元，上涨3.08%，成交量1810210手，较前日减少270849手，持仓量1352050手，较前日减少42511手
(2) FG(玻璃期权隐含波动率维持在均值0.3440上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.3848，位于近—年来的40.00%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为950，支撑位为890。
期权策酪建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如:SFG2610C950，SFG2610P890
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