>> 五矿期货-油脂期权早报-260903
| 上传日期： |
2026/9/3 |
大小： |
3755KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤，黄柯涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）O1611合约昨日收盘价10311元，相较0日收盘下跌58元，下跌0.55%，成交量283588手，较0日减少21483手，持仓量268498手，较0日减少8483手
(2）OI(菜籽油期权）隐含波动率维持在均值0.1924上方水平波动
(3）OI期权持仓量PCR收报于1.0256，位于近一年来的64.08%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，O期权标的压力位为11400，支撑位为10000
期权策瑤建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益，如：B_OI2611C1000，S_OI2611C10600
(2）波动性策略：无
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