>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260902
| 上传日期： |
2026/9/2 |
大小： |
3735KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤，黄柯涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）MA610合约昨日收盘价3069元，相较前日收盘上涨158元，上涨5.42%，成交量2370930手，较前日增加830742手，持仓量664801手，较前日减少48064手
(2）MA（甲醇期权）隐含波动率维持在均值0.3596上方水平波动
(3）MA期权持仓量PCR收报于2.6497，位于近一年来的99.59%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3400，支撑位为2700。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如：BMA2610P2900和BMA2610C3200
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