>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260828
| 上传日期： |
2026/8/28 |
大小： |
5306KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因了研究
(1) a2611合约昨日收盘价4974元，相较前日收盘下跌25元，下跌0.50%，成交量294044手，较前日减少15808手，持仓量355058手，较前日减少16060手
(2)A（豆一期权）隐含波动率维持在均值0.1532上方水平波动
(3)A期权持仓量PCR收报于1.0415，位于近一年来的76.73%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5600，支撑位为4800。
期权策略建议
[1]方向性第路;无
(2）波动性箫略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合第略。获取期权时间价值。如:B_A2611P4900和B_A2611c5200
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