>> 五矿期货-聚酯期权早报-260828
| 上传日期： |
2026/8/28 |
大小： |
4512KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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l行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2610合约昨日收盘价5028元，相较前日收盘下跌219元，下跌4.17%，成交量133880手，较前日增加391919手，持仓量347889手，较前日减少28185手
(2)EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.3169上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于1.5111，位于近一年来的98.78%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6000，支撑位为4000。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如:B_EG2610P5000和B_EG2610C5400
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