>> 五矿期货-油脂期权早报-260828
| 上传日期： |
2026/8/28 |
大小： |
3764KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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l行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)OI611合约昨日收盘价10297元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.02%，成交量222848手，较前日减少13019手，持仓量297852手，较前日减少10412手
(2)OI(菜籽油期权)隐含波动率维持在均值0.1917上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于0.8702，位于近一年来的42.04%水位。
(4)）期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为11400，支撑位为10000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_OI2611C10000，S_Ol2611C10600
(2)波动性策略:无
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