>> 五矿期货-农副期权早报-260824
| 上传日期： |
2026/8/24 |
大小： |
6032KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）AP610合约昨日收盘价7666元，相较前日收盘下跌109元，下跌1.40%，成交量113692手，较前日增加36464手，持仓量104422手，较前日减少8241手
(2）AP（苹果期权）隐含波动率维持在均值0.2663上方水平波动
(3）AP期权持仓量PCR收报于0.5214，位于近一年来的42.04%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AP期权标的压力位为10000，支撑位为7000。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如: S_AP2610P7600和S_AP2610C8100
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