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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260821
上传日期:   2026/8/21 大小:   4507KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)eg2609合约昨日收盘价5322元,相较前日收盘上涨79元,上涨1.50%,成交量767945手,较前日增加277541手,持仓量205693手,较前日减少46332手
  (2)EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.3110上方水平波动
  (3)EG期权持仓量PCR收报于0.9857,位于近一年来的81.63%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5500,支撑位为4000
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S_EG2610P4700和S_EG2610C5200
 
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