>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260821
| 上传日期： |
2026/8/21 |
大小： |
2177KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）br2610合约昨日收盘价14465元，相较前日收盘下跌100元，下跌0.68%，成交量258664手，较前日增加53152手，持仓量116141手，较前日增加1870手
(2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3654上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于1.0859，位于近一年来的85.71%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为15000，支撑位为14000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2609C14800，S_BR2609C14000
(2）波动性策略：无
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