>> 五矿期货-农副期权早报-260820
| 上传日期： |
2026/8/20 |
大小： |
6033KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)AP610合约昨日收盘价7807元，相较前日收盘下跌78元，下跌0.98%，成交量73732手，较前日减少7561手，持仓量118114手，较前日减少11316手
（2)AP(苹果期权〕隐含波动率维持在均伯0.2663上方水平波动
(3)AP期权持合量PCR收报于0.53，位于近一年来的42.86%水位.
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AP期权标的压力位为10000，支撑位为7000,
期权策略建议
〔1)方向性第路:无
(2）波动性箫络:构建卖出看涨+看跌期权组合策略。获取期权时间价值收益。如:S_AP2610P7600和S_AP2610C8100
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