>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260820
| 上传日期： |
2026/8/20 |
大小： |
3697KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）MA610合约昨日收盘价2843元，相较前日收盘上涨79元，上涨2.85%，成交量1859340手，较前日增加398609手，持仓量863463手，较前日增62331手
(2）MA(甲醇期权）隐含波动率维持在均值0.3521上方水平波动
(3）MA期权持仓量PCR收报于1.7405，位于近一年来的99.18%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为2900，支撑位为2300。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_MA2610C2750，$_MA2610C2950
(2）波动性策略：无
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