>> 五矿期货-黑色期权早报-260812
| 上传日期： |
2026/8/12 |
大小： |
5008KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
（1）FG609合约昨日收盘价901元，相较前日收盘上涨9元，上涨1.00%，成交量1591480手，较前日减少79614手，持仓量1213560手，较前日减少63892手
（2）FG（玻璃期权）隐含波动率维持在均值0.3543上方水平波动
（3）FG期权持仓量PCR收报于0.2626，位于近一年来的4.49%水位。
（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为880。
期权策略建议
（1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的偏多方向收益，如：BFG2609C900，SFG2609C940
（2）波动性策略：观望
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