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>> 五矿期货-新能源期权早报-260811
上传日期:   2026/8/11 大小:   2800KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价146360元,相较前日收盘上涨4080元,上涨2.86%,成交量192564手,较前日减少7316手,持仓量271944手,较前日减少19531手
  (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5532上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.629,位于近一年来的20.82%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为150000,支撑位为130000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出宽跨式策略获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:S_LC2610C152000,S_LC2610P138000
 
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