>> 五矿期货-黑色期权早报-260810
| 上传日期： |
2026/8/10 |
大小： |
5013KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)FG609合约昨日收盘价885元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.22%，成交量1069840手，较前日减少100332手，持仓量1373890手，较前日减少42599手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3554上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.2396，位于近一年来的1.22%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为850。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建熊市价差策略，获取标的偏空方向收益，如:B_FG2609P900，S_FG2609P850
(2)波动性策略:无
|
|
