>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260807
| 上传日期： |
2026/8/7 |
大小： |
3495KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤，黄柯涵 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)MA609合约昨日收盘价2495元，相较前日收盘下跌55元，下跌2.15%，成交量1256200手，较前日增加740手，持仓量501885手，较前日减少9800手
(2)MA(甲醇期权）隐含波动率维持在均值0.3468上方水平波动
(3)MA期权持仓量PCR收报于1.0573，位于近一年来的68.16%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3650，支撑位为2400.
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_MA2609P2450，S_MA2609P2600
(2)波动性策略:无
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