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>> 广发期货-量化策略月报:CTA策略累计收益率50.87%,本月收益率3.93%;多因子策略累计收益率25.94%,本月收益率-0.70%-260801
上传日期:   2026/8/1 大小:   2717KB
格式:   pdf  共25页 来源:   广发期货
评级:   -- 作者:   陈尚宇
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策略介绍
  本策略是基于均线排列系统的趋势跟踪程序化交易策略。策略模型可以在日K线、小时K线、分钟K线不同级别运行。模型通过捕捉对应级别的趋势行情,平衡胜率与盈亏比获利;模型信号包括开仓、止损价、移动止损、移动止盈、平仓,也包括仓位管理。
  子策略介绍
  子策略根据不同时间周期进行设计。针对日周期、小时周期和分钟周期,设计出中长、中短、短周期以及多周期组合等多个子策略。
  投资范围
  本策略投资范围包括期货市场全品种。
  产品划分
  本策略按产品划分为多品种CTA策略和单品种CTA策略。其区别是产品同时在多个品种上面交易和仅在指定单品种交易。
  
 
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