>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260721
| 上传日期： |
2026/7/21 |
大小： |
5056KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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Ⅰ行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2609合约昨日收盘价470O元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.12%，成交量167857手，较前日增加3731手，持仓量275385手，较前日减少8838手
(2)A(豆一期权隐含波动率维持在均值0.1512上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于1.0053，位于近一年来的71.84%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5000，支撑位为4550。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如:SA2609P4650和SA2609C4850
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