>> 五矿期货-油脂期权早报-260721
| 上传日期： |
2026/7/21 |
大小： |
3554KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)OI609合约昨日收盘价10050元，相较前日收盘上涨44元，上涨0.43%，成交量250447手，较前日减少28981手，持仓量351567手，较前日增加5138手
(2)OI(菜籽油期权）隐含波动率维持在均值0.1912上方水平波动
(3）OI期权持仓量PCR收报于0.9893，位于近一年来的58.37%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为11200，支撑位为9500。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_OI2609C9800，S_012609C10400
(2)波动性策略:无
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