>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260722
| 上传日期： |
2026/7/22 |
大小： |
3505KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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Ⅰ行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)MA609合约昨日收盘价2707元，相较前日收盘下跌34元，下跌1.24%，成交量140300手，较前日减少391633手，持仓量603432手，较前日减少57747手
(2)MA（甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3405上方水平波动
(3)MA期权持仓量PCR收报于1.2486，位于近一年来的89.39%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3650，支撑位为2300。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_MA2609C2600和S_MA2609C3000
(2)波动性策略:无
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