>> 五矿期货-聚酯期权早报-260720
| 上传日期： |
2026/7/20 |
大小： |
5222KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)eg2609合约昨日收盘价4613元，相较前日收盘下跌30元，下跌0.64%，成交量364202手，较前日减少117264手，持仓量329250手，较前日减少275手
(2)EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2848上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于0.8988，位于近一年来的81.63%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为4000，支撑位为4000。
期权策略建议
(1）方向性策略∶构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EC2609C4400和S_EG2609C4800
(2)波动性策略:无
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