>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260720
| 上传日期： |
2026/7/20 |
大小： |
2522KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)br2609合约昨日收盘价13580元，相较前日收盘下跌180元，下跌.30%，成交量239180手，较前日减少12943手，持仓量83436手，较前日减少5683手
(2)BR（合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3628上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于1.1967，位于近一年来的93.47%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为15000，支撑位为12000。
期权策略建议
(1方向性策略︰构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2608C13000，S_BR2608C14200
(2)波动性策略:无
|
|
