1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数全部下跌，中证1000下跌12.57%，中证2000下跌12.27%，中证500下跌11.64%，北证50下跌10.98%，创业板指下跌10.78%，深证成指下跌8.90%，中证800下跌7.06%，上证指数下跌5.81%，沪深300下跌5.26%。
　　从行业来看，银行、食品饮料、煤炭、农林牧渔、石油石化等行业表现居前；电子、国防军工、机械、通信、计算机等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周估值因子、盈利因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为21.20%、7.85%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周20日换手率、60日换手率、60日换手率波动因子表现较好。中证500股票池中，本周对数市值、EP_TTM、股息率因子表现较好。中证800股票池中，本周60日收益率标准差、120日三因子模型残差波动率、EP_TTM因子表现较好。中证1000股票池中，本周BP对数市值、EP_TTM因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周60日换手率、20日换手率、60日换手率波动因子表现较好。全市场股票池中，本周BP、60日收益率标准差、120日三因子模型残差波动率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.36%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.91%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.01%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为中泰红利量化选股A（021167.OF,3.31%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为大成绝对收益A（001791.OF，4.72%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.56%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.92%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.68%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.82%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益1.01%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。