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>> 财通证券-量化日报|5年国债信号下行至震荡区间-260715
上传日期:   2026/7/15 大小:   663KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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核心观点
  看多:科创50指数;
  震荡:万得全A指数、中证红利全收益指数、恒生科技指数、国证2000指数、COMEX黄金、IPE布油、COMEX铜;
  调整:30年国债、3年AAA中短票、5年国债、2年国债、万得微盘指数、焦煤;
  30年国债原始信号76.44%,MA5为80.88%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;3年AAA中短票原始信号64.63%,MA5为77.90%,模型观点为【调整】;信号持续【9】个交易日;5年国债原始信号42.50%,MA5为63.92%,模型观点为【调整】;信号持续【5】个交易日;2年国债原始信号98.25%,MA5为87.25%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;万得全A指数原始信号44.13%,MA5为44.40%,模型观点为【震荡】;信号持续【7】个交易日;中证红利全收益指数原始信号22.29%,MA5为53.88%,模型观点为【震荡】;信号持续【3】个交易日;恒生科技指数原始信号23.03%,MA5为52.12%,模型观点由【调整】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;科创50指数原始信号23.13%,MA5为24.77%,模型观点为【看多】;信号持续【6】个交易日;万得微盘指数原始信号87.01%,MA5为81.61%,模型观点为【调整】;信号持续【6】个交易日;国证2000指数原始信号49.81%,MA5为51.13%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;COMEX黄金原始信号33.95%,MA5为47.49%,模型观点为【震荡】;信号持续【9】个交易日;IPE布油原始信号41.13%,MA5为54.79%,模型观点为【震荡】;信号持续【超过10】个交易日;COMEX铜原始信号30.85%,MA5为45.64%,模型观点为【震荡】;信号持续【超过10】个交易日;焦煤原始信号79.01%,MA5为67.30%,模型观点为【调整】;信号持续【2 】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
 
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