策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-07-10，整体表现最好的三类为中证500指增（+15.64%）、中证A500指增（+14.13%）和中证2000指增（+12.43%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-7.39%）、宏观全天候（-4.63%）和全复制中性T（-0.28%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-10，超额表现最好的三类为中证2000指增（+11.10%）、沪深300指增（+7.57%）和中证A500指增（+7.23%）；表现最差的三类为中证500指增（+2.68%）、量化选股（+3.20%）和中证1000指增（+4.20%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-10，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+21.86%）、CTA跨品种套利（+14.11%）和CTA跨期套利（+7.94%）；表现最差的三类为CTA混合时序截面（-0.10%）、CTA时序量价（+1.36%）和CTA截面多空（+1.85%）。
　　指数增强
　　具体来看，中证红利指增下跌0.52%，沪深300指增下跌1.84%，中证A500指增下跌2.36%，量化选股下跌3.42%，中证500指增下跌4.10%，中证1000指增下跌4.92%，中证2000指增下跌4.93%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-07-10，本周1类指增策略超额收益率为正，具体来看，中证2000指增为1.07%，中证1000指增为-0.02%，中证红利指增为-0.07%，量化选股为-0.44%，中证A500指增为-0.55%，沪深300指增为-0.58%，中证500指增为-1.34%。从超额业绩分布来看，截至2026-07-10，本周1类指增策略中位数超额收益率为正，今年3类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，持有型指增超额当周超额中位数为0.27%，偏交易型指增超额当周超额中位数为-0.69%，偏持有型指增超额当周超额中位数为-1.13%，交易型指增超额当周超额中位数为-1.23%，偏交易型指增超额今年超额中位数为7.31%，持有型指增超额今年超额中位数为5.57%，交易型指增超额今年超额中位数为4.55%，偏持有型指增超额今年超额中位数为-0.26%。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。